課程大綱

課程資訊

課程名稱

財務工程入門
Financial Engineering

開課學期

100-2

授課對象

管理學院財務金融學系

授課教師

黃以達

課號

Fin3022

課程識別碼

703 47000

班次

學分

全/半年

半年

必/選修

選修

上課時間

星期五5,6,7(12:20~15:10)

上課地點

管二305

備註

本課程中文授課,使用英文教科書。
總人數上限：50人
外系人數限制：10人

Ceiba 課程網頁

http://ceiba.ntu.edu.tw/1002mfe

課程簡介影片

核心能力關聯

核心能力與課程規劃關聯圖

課程大綱

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課程概述

Introducing some basic concepte of financial derivatives and pricing principles. There will be some problem sets after each lecture. The best way of learning is to make a study group to discuss lectures after class.

課程目標

Studying theoretical pricing models for those financial assets which are known as financial derivatives.

課程要求

Calculus and Probability Theory.

預期每週課後學習時數

Office Hours

每週四 18:10~19:30

指定閱讀

參考書目

John C. Hull. Options, Futures, and Other Derivatives. 7th ed. Pearson
Education

評量方式
(僅供參考)

No.	項目	百分比	說明
1.	Quiz	24%
2.	Midtrem Exam	30%
3.	Final Exam	46%
4.	Bonus	12%

課程進度

週次	日期	單元主題
第1週	2/24	Lecture#1 No Arbitrage Principle and Forward Contract
第2週	3/02	Lecture#2 European Options and Put-Call Parity
第3週	3/09	Lecture#3 Arbitrage Bounds of Options
第4週	3/16	Lecture#4 One Period Binomial Model & Quiz#1
第5週	3/23	Lecture#5 The Multiperiod Binomial Model & Lecture#6 Risk Neutral World & CRR
第6週	3/30	Lecture#7 General One-Period Markets and State Price Theorem
第7週	4/06	Holiday!
第8週	4/13	Lecture#8 Completeness and Fundamental Theorem of Asset Pricing and Quiz #2
第9週	4/20	Lecture#9 Binomail Approximation of Geometric Brownian Motion
第10週	4/27	Midterm Exam
第11週	5/04	Talk!
第12週	5/11	Lecture#10 The Black-Scholes Formula
第13週	5/18	Lecture#11 The Black-Scholes Formula: Greeks (1/2) and Quiz #3
第14週	5/25	Lecture#11 The Black-Scholes Formula: Greeks (2/2)
第15週	6/01	Lecture#12 Brownian Motion
第16週	6/08	Lecture#13 Stochastic Differential Equations
第17週	6/15	Lecture#14 Changing Measure and Risk-Neutral Pricing
第18週	6/22	Review
第19週	6/25	Final Exam
第20週	7/2	Bonus Exam (Capital Ideas)